Vinn Tap Ratio Forex Trading

WinLoss-forholdet Hva er WinLoss-forholdet? Winloss-forholdet er et forhold av det totale antall vinnende handler til antall tapende handler. Det tar ikke hensyn til hvor mye som ble vunnet eller tapt, bare hvis de var vinnere eller tapere. WinLoss Ratio Winning Trades. Tapende handler Winloss-forholdet er også kjent som suksessforholdet. BREAKING DOWN WinLoss Ratio For eksempel, hvis du lagde 30 handler, og av dem 12 var vinnere 18 tapere, vil ditt winloss-forhold være 2: 3. Sannsynligheten for suksess vil være 40. Winloss-forholdet brukes til å beregne risikovederlaget. Det er ikke veldig nyttig alene fordi det ikke tar hensyn til den pengeværdi som er vunnet eller tapt i hver handel. For eksempel betyr et winloss-forhold på 2: 1 at næringsdrivende har dobbelt så mange vinnende handler enn å miste. Det høres bra ut, men hvis de tapende handler har dollar-tap tre ganger så store som dollarvinduene i de vinnende handlerne, har trader en tapende strategi. Myth Of ProfitLoss-tallene Når vi handler forexmarkedet eller andre markeder, blir vi ofte fortalt av en felles pengehåndteringsstrategi som krever at gjennomsnittlig fortjeneste skal være mer enn gjennomsnittlig tap per handel. Det er lett å anta at slike vanlige råd må være sanne. Men hvis vi tar en nærmere titt på forholdet mellom fortjeneste og tap, er det klart at de gamle, ofte holdt ideene kanskje må justeres. Tutorial: Den ultimate veiledningen til Forex ProfitLoss Ratio Et overskuddsløsningsforhold refererer til størrelsen på gjennomsnittlig fortjeneste sammenlignet med størrelsen på gjennomsnittlig tap per handel. For eksempel, hvis ditt forventede fortjeneste er 900 og det forventede tapet er 300 for en bestemt handel, er lønnsomhetsforholdet 3: 1 - som er 900 delt med 300. Mange handelsbøker og guruer taler for et overskudd på minst 2: 1 eller 3: 1, noe som betyr at for hver 200 eller 300 du lager per handel, bør det potensielle tapet ditt bli avkortet til 100. (For relatert lesing, se Begrensende tap.) Ved første øyekast, vil de fleste være enige med denne anbefalingen. Tross alt, bør ikke noe potensielt tap holdes så lite som mulig, og eventuell fortjeneste skal være så stor som mulig Svaret er, ikke alltid. Faktisk kan dette vanlige rådet være misvisende, og kan føre til skade på din handelskonto. Blanketrådene om å ha et overskuddsprosent på minst 2: 1 eller 3: 1 per handel er overforenklet fordi det ikke tar hensyn til de praktiske realitetene i forexmarkedet (eller andre markeder), individets handelsstil og Individuell gjennomsnittlig lønnsomhet per handel (APPT) faktor, som også refereres til som statistisk forventning. Betydningen av gjennomsnittlig lønnsomhet per handel Gjennomsnittlig lønnsomhet per handel (APPT) refererer i utgangspunktet til det gjennomsnittlige beløpet du kan forvente å vinne eller miste per handel. De fleste er så fokusert på enten å balansere lønnsomhetsforholdene eller på nøyaktigheten av deres handelsstrategi at de ikke er klar over at et større bilde eksisterer: Din handelsytelse avhenger stort sett av APPT. Dette er formelen for gjennomsnittlig lønnsomhet per handel: Gjennomsnittlig lønnsomhet per handel (Sannsynlighet for Win x Gjennomsnittlig Win) - (Sannsynlighet for tap x Gjennomsnittlig tap) Leter utforske APPT av følgende hypotetiske scenarier: Scenario A: La oss si det ut av 10 handler du plasserer, du fortjener tre av dem og du innser et tap på syv. Sannsynligheten for en seier er derfor 30 eller 0,3, mens sannsynligheten for tap er 70 eller 0,7. Din gjennomsnittlige vinnende handel gjør 600 og ditt gjennomsnittlige tap er 300. I dette scenariet er APPT: Som du kan se er APPT et negativt tall, noe som betyr at for hver handel du plasserer, vil du sannsynligvis tape 30. Thats en taper proposisjon Selv om overskuddsprosentet er 2: 1, produserer denne handelsmetoden kun vinnende handler kun 30 av tiden, noe som negerer den antatte fordelen av å ha et resultatforhold på 2: 1. (For relatert lesing, se Viktigheten av en ProfitLoss-plan.) Scenario B: Nå kan vi utforske APPT av en handelsmetode som har et overskudd på 1: 3, men har flere vinnende handler enn å miste. La oss si ut av de 10 handlene du plasserer, du gir overskudd på åtte av dem, og du innser et tap på to handler. Her er APPT: I dette tilfellet, selv om denne handelsmetoden har et overskudd på 1: 3, er APPT positivt, noe som betyr at du kan være lønnsom over tid. Mange måter å bli lønnsomme Når du handler forexmarkedet, er det ingen størrelse-passer-alle penger ledelse eller trading tilnærming. Tradisjonelt råd, for eksempel å sørge for at fortjenesten din er mer enn tapet per absolutt handel, har ikke mye betydelig verdi i den virkelige handelsverdenen med mindre du har stor sannsynlighet for å realisere en vinnende handel. Det som betyr noe er at APPT kommer opp positivt, og at din samlede fortjeneste er mer enn dine samlede tap. For mer Forex Money Management tips, se Money Management Matters. MetaTrader Expert Advisor 7 juni 2013 bull no comments Trading System Win Loss Ratio I de siste ukene har I8217ve snakket om å bygge ditt eget solide handelssystem og alt som må vurderes. Det er mye mer til det enn bare å finne riktig inngangssignal. Faktisk er det mange bevegelige deler som er involvert i et vellykket handelssystem, og de må alle jobbe sammen. For å gjøre ting enda mer komplisert, spiller din handelspersonlighet også en rolle. På slutten av reisen med å bygge et handelssystem slutter du med et sluttprodukt som representerer deg som handelsmann. Hvis du har en scalping personlighet og liker å ta små gevinster ut av markedet ofte, vil systemet være et scalping system. Hvis du er en intradaghandler som ser etter trekk i det daglige tradingområdet, vil ditt trading system gjenspeile dette. Hvis du liker å bytte ut de høyere tidsrammer og holde posisjonene dine for dager, uker eller måneder, vil du ha et swing trading system. Jeg er personlig og slutten av dagen handelsmann, så jeg liker å gjøre mine handelsbeslutninger en gang og la handlingen løpe til neste dag. (Eller, jeg bruker en EA for å automatisere min avslutningsstrategi slik at handelen styres på autopilot). Jeg tror du kan se hvordan din handels personlighet blir sammenflettet med ditt handelssystem. I dag ønsker jeg å snakke om ditt handelssystems vinnemessige forhold. Igjen, dette er ikke bare noen tall, men en refleksjon av deg som handelsmann. Før vi starter, vil jeg gi deg noen ord av råd 8230 Don8217t la søket etter en høy seiersats sabotere din samlede lønnsomhet. Trading System Win Loss Ratio fra et psykologisk synspunkt Alle liker å vinne og ingen liker å tape. Dette er sant hvis du spiller et enkelt spill, men enda mer sant når penger står på spill. Derfor tror jeg det ville være trygt å si at hver handelsmann vil ha et høyt vinnerutbytteforhold. (I utgangspunktet ønsker alle å vinne mye oftere enn de mister). Men når det gjelder handel og ditt handelssystem, kan det ikke være den beste tingen å streve etter et høyt vinnerutbytteforhold. Til slutt, med et høyt vinnerutviklingsforhold, holder du deg unna å håndtere følelsene forbundet med tap. Og som vi alle vet nå, baserer du handelen din på følelser og følelser er ikke noe du vil gjøre. Å miste og handle går hånd og hånd. Du må ta fatt på dette på et psykologisk nivå. Hvis du ikke kan takle tap, bør du ikke prøve å handle. På mange måter er det å være en vellykket handelsmann avhengig av din evne til å håndtere tap mens du fortsatt handler på en måte som fortjener over tid. Roboter med høye fortapningsgrader For å vite at folk har et problem med tap, forsøker robotskapere ofte å skape handelsroboter med høyt vinnerutslippsforhold. Høres logisk, riktig Problemet er at de ofte må bruke handelsmetoder som ikke er lyd på lang sikt for å oppnå dette høye tapet. Til slutt er systemet en tidsbom som til slutt eksploderer din konto. En teknikk for å få en høy gevinstfrekvens er å bruke et stort stoppfall og en liten fortjeneste. Tanken er at det er vanskelig for å stoppe for å bli rammet før den lille ta fortjenesten er truffet. For å miste, må du virkelig velge den absolutte toppen eller bunnen av et trekk, noe som ikke er veldig sannsynlig. Men risikerer 100 pips å gjøre 5 pips en god måte å handle. Denne måten å handle kan holde for en stund, avhengig av hvordan du velger oppføringene og markedsaktiviteten. Men det er bare et spørsmål om tid før du får det eventuelle tapet. Og det eventuelle tapet kommer til å skade din konto8230 mye. Så hvem bryr seg om du har en 95 vinnersats hvis 5 av tapene spiser opp alle gevinster og så sikkert, du trenger ikke å takle tap veldig ofte, men når du gjør det er det ødeleggende. Høres det ut som en måte å ha en lang, sunn og lønnsom handelskarriere på. Her er point8230. Det kommer et psykologisk press på både deg og ditt handelssystem for å vinne. Selvfølgelig må du vinne minst en del av tiden hvis du vil være lønnsom. Men i handel, antall ganger du vinner i ikke nødvendigvis like viktig som hvor mye du vinner på å vinne handler sammenlignet med hvor mye du mister på å miste handler. Har du designet et system som matematikken sier er dømt til å mislykkes I eksemplet jeg brukte tidligere i dette innlegget, ville du ha en høy gevinstfrekvens fordi du bruker et stort stopptap og lite fortjeneste. Men i det lange løp vil handel på denne måten ikke være lønnsomt. Så, jeg vil at du skal skille mellom vinnersats og lønnsomhet. Å vinne oftere betyr ikke nødvendigvis at du tjener mest mulig fortjeneste, eller til og med profiterer i det hele tatt. Jeg tar opp dette fordi noen av dere kanskje har forlatt helt gode handelssystemer fordi de ikke hadde høy gevinstfrekvens. Din beslutning om å forlate disse systemene var på grunn av din manglende evne til å håndtere tap8230 og ikke nødvendigvis fordi systemet var ulønnsomt over tid. Det kan være på tide å ta en titt på disse systemene og se om du kanskje har oversett noe. (Dette er typer systemer som er hyggelige å automatisere, slik at du kan teste profitablity over en lang periode relativt raskt). Neste gang jeg vil gå over muligheten til å vinne med en svært lav gevinstrate. Dette har å gjøre med risikoen for å belønne forholdet mellom systemet. I mellomtiden tenk på tidligere trading systemer du kanskje har prøvd eller opprettet at du forlatt på grunn av lav gevinst rate. Legg igjen en beskjed her hvis du kun kan handle en høy vinnende satsstrategi fordi du ikke klarer å håndtere tap. Tror du denne holdningen gjør vondt din overalt trading evne