Trading Strategier Hjelp R

Finansiell matematikk og modellering II (FINC 621) er en utdannet nivåklasse som for tiden tilbys på Loyola University i Chicago i vinterkvarteret. FINC 621 utforsker emner innen kvantitativ økonomi, matematikk og programmering. Klassen er praktisk i naturen og består av både forelesning og laboratoriekomponent. Laboratoriene bruker R programmeringsspråket og studentene må sende inn sine individuelle oppgaver ved slutten av hver klasse. Målet med FINC 621 er å gi studentene praktiske verktøy som de kan bruke til å lage, modellere og analysere enkle handelsstrategier. Noen nyttige R-lenker Om instruktøren Harry G. er en senior kvantitativ handelsmann for et HFT-handelsfirma i Chicago. Han har en master8217 grad i elektroteknikk og en master8217 grad i finansiell matematikk fra University of Chicago. I sin fritid lærer Harry en høyere nivå i kvantitativ økonomi ved Loyola University i Chicago. Han er også forfatter av Quantitative Trading with R. Strategier og Modeller Trading Strategier og Modeller Andre handelsstrategier CCI-korreksjon En strategi som bruker ukentlig CCI til å diktere en trading bias og daglig CCI for å generere handelssignaler. CVR3 VIX Market Timing Utviklet av Larry Connors og Dave Landry, dette er en strategi som bruker overextended readings i CBOE Volatility Index (VIX) for å generere kjøp og salg av signaler for SampP 500 Gap Trading Strategies. Ulike strategier for handel basert på åpningsprisgap. Ichimoku Cloud En strategi som bruker Ichimoku Cloud for å angi trading bias, identifisere korreksjoner og signal kortsiktige vendepunkter Moving Momentum En strategi som bruker en tre-trinns prosess for å identifisere trenden, vente på korrigeringer i den trenden og deretter identifisere reverseringer som signalerer en slutt på korrigeringen. Smal rekkevidde Dag NR7 Utviklet av Tony Crabel, den trange dagstrategien ser etter sammentrekninger for å forutsi utvidelsesutvidelser. Forhåndsskanningskode inkludert som tilpasser denne strategien ved å legge til Aroon og CCI-kvalifiseringer Prosent Over 50-dagers SMA En strategi som bruker breddeindikatoren, prosent over 50-dagers glidende gjennomsnitt, for å definere tonen for det brede markedet og identifisere korreksjoner Pre - Holiday Effect Hvordan markedet har utført før store amerikanske helligdager og hvordan det kan påvirke handelsbeslutninger. RSI2 En oversikt over Larry Connors039 gjennomsnittlig reverseringsstrategi ved hjelp av 2-års RSI Faber039s sektorrotasjons tradingstrategi Basert på forskning fra Mebane Faber, kjøper denne sektorrotasjonsstrategien de beste resultatene, og gjenbalanser en gang i måneden. Seks måneders syklus MACD Utviklet av Sy Harding Denne strategien kombinerer seks måneders bull-bear syklus med MACD signaler for timing Stochastic Pop and Drop Utviklet av Jake Berstein og modifisert av David Steckler, bruker denne strategien gjennomsnittlig retningsindeks (ADX) og stokastisk oscillator for å identifisere prispopper og breakouts Slope Prestasjonstendens Ved hjelp av skråindikatoren for å kvantifisere den langsiktige trenden og måle relativ ytelse for bruk i en handelsstrategi med de ni sektorene SPDRs Swing Charting Hva Swing Trading er, og hvordan det kan brukes til profitt under visse markedsforhold Trend Quantification and Asset Allocation Denne artikkelen viser diagrammer hvordan man definerer langsiktige trendomkastninger som en prosess ved å utjevne pr isdata med fire forskjellige prosentpris Oscillatorer. Chartists kan også bruke denne teknikken til å kvantifisere trendstyrke og fastslå aktivitetsallokeringBacktesting a Simple Stock Trading Strategy Merk: Dette innlegget er IKKE økonomisk rådgivning Dette er bare en morsom måte å utforske noen av evnene R har for å importere og manipulere data. Jeg har nylig lest et innlegg på ETF-profeten som utforsket en interessant aksjemarkedsstrategi i Excel. Strategien er enkel: Finn høydepunktet på aksjen de siste 200 dagene, og telle antall dager som har gått siden det høye. Hvis det har vært mer enn 100 dager, eier aksjen. Hvis det har vært mer enn 100 dager, don8217t eier det. Denne strategien er veldig enkel, men det gir noen imponerende resultater. (Merk imidlertid at dette eksemplet bruker data som ikke er justert fra splittelser eller utbytte, og kan inneholde andre feil. Videre ignorerer vi tradingkostnader og utførelsesforsinkelser, som begge påvirker strategiytelsen.) Implementering av denne strategien i R er enkel, og gir mange fordeler i forhold til Excel, hvorav det viktigste er at å trekke aksjemarkedsdata inn i R er enkelt, og vi kan teste denne strategien på et bredt spekter av indekser med relativt liten innsats. Først og fremst laster vi ned data for GSPC ved hjelp av quantmod. (GSPC står for SampP 500-indeksen). Deretter konstruerer vi en funksjon for å beregne antall dager siden n-dagen høy i en tidsserie, og en funksjon for å implementere vår handelsstrategi. Sistnevnte funksjon tar 2 parametere: N-dagen høyt du ønsker å bruke, og antall dager over det høye vil du holde aksjen. Eksemplet er 200 og 100, men du kan enkelt bytte dette til 500-dagers høyt og se hva som skjer hvis du holder aksjene 300 dager forbi det før du springer ut. Siden denne funksjonen er parameterisert, kan vi enkelt teste mange andre versjoner av vår strategi. Vi kaster begynnelsen av strategien vår med nuller, slik at den vil være like lang som våre inngangsdata. (Hvis du ønsker en mer detaljert forklaring av dagene, Høyeste funksjon, se diskusjonen om kryssvalidert). Vi multipliserer vår posisjon (0,1) vektor med avkastningen fra indeksen for å få returneringen av strategy8217. Nå bygger vi en funksjon for å returnere litt statistikk om en handelsstrategi, og sammenligne vår strategi med referansen. Noe tilfeldig, bestemte I8217ve å se på kumulativ avkastning, gjennomsnittlig årlig avkastning, skarphet, vinnende, gjennomsnittlig årlig volatilitet, maksimal drawdown og maksimal lengdefordeling. Andre statistikker vil være enkle å implementere. Som du kan se, sammenligner denne strategien gunstig med standard 8220buy-and-hold8221-tilnærmingen. Endelig tester vi vår strategi på 3 andre indekser: FTSE som representerer Irland og Storbritannia, Dow Jones Industrial Index. som går tilbake til 1896, og N225. som representerer Japan. I8217ve har funksjonalisert hele prosessen, slik at du kan teste hver ny strategi med en linje med kode: Aldri savner en oppdatering Abonner på R-bloggere for å motta e-post med de nyeste R-postene. (Du vil ikke se denne meldingen igjen.) Topp 5 Populære handelsstrategier Denne artikkelen vil vise deg noen av de vanligste handelsstrategiene, og også hvordan du kan analysere fordeler og ulemper ved hver enkelt til å bestemme det beste for din personlige handelsstil . De fem toppstrategiene vi vil dekke er som følger: Breakouts er en av de vanligste teknikkene som brukes i markedet for handel. De består av å identifisere et nøkkelprisnivå og deretter kjøpe eller selge som prisen bryter det forhåndsbestemte nivået. Forventningen er at hvis prisen har nok kraft til å bryte nivået, vil det fortsette å bevege seg i den retningen. Konseptet med en breakout er relativt enkelt og krever en moderat forståelse av støtte og motstand. Når markedet trender og beveger seg sterkt i en retning, sikrer breakout trading at du aldri går glipp av flytten. Generelt brudd er brukt når markedet allerede er på eller i nærheten av ekstremt høye nedturer i den siste tiden. Forventningen er at prisen vil fortsette å bevege seg med trenden og faktisk bryte ekstremt høyt og fortsette. Med dette i tankene, for å effektivt ta handelen, trenger vi bare å legge inn en ordre rett over det høye eller like under det lave, slik at handelen automatisk kommer inn når prisen beveger seg. Disse kalles grenseordrer. Det er veldig viktig å unngå handelsbrudd når markedet ikke trender, fordi dette vil resultere i falske handler som medfører tap. Årsaken til tapene er at markedet ikke har fart for å fortsette bevegelsen utover de ekstreme høyder og nedturer. Når prisen treffer disse områdene, faller den vanligvis da tilbake i forrige rekkefølge, noe som resulterer i tap for handelsmenn som prøver å holde seg i retning av bevegelsen. Retracements Retracements krever et litt annet ferdighetssett og dreier seg om handelsmannen som identifiserer en klar retning for at prisen skal bevege seg inn og være trygg på at prisen vil fortsette å bevege seg inn. Denne strategien er basert på det faktum at etter hvert trekk i den forventede retningen, Prisen vil midlertidig reversere som handelsmenn tar fortjeneste og nybegynnere deltar forsøk på å handle i motsatt retning. Disse pullbacks eller retracements tilbyr faktisk profesjonelle handelsfolk med en mye bedre pris å komme inn i den opprinnelige retning like før fortsettelsen av flyttingen. Ved handel med omskoling blir også støtte og motstand brukt, som med break outs. Fundamentalanalyse er også avgjørende for denne typen handel. Når det første trekket har skjedd, vil handelsmenn være oppmerksomme på de ulike prisnivåene som allerede er overtrådt i det opprinnelige trekket. De legger særlig vekt på viktige nivåer av støtte og motstand og områder på prisdiagrammet som 00 nivåer. Dette er nivåene de vil se på å kjøpe eller selge fra senere. Retracements brukes kun av handelsmenn i tider når kortsiktige følelser endres av økonomiske hendelser og nyheter. Denne nyheten kan forårsake midlertidige sjokk på markedet, noe som resulterer i disse tilbakekallingene mot retningen til det opprinnelige trekket. De første grunnene til flyttingen kan fortsatt være på plass, men kortsiktige hendelser kan føre til at investorer blir nervøse og tar fortjeneste, noe som igjen fører til retracement. Fordi de opprinnelige forholdene forblir dette, tilbyr andre profesjonelle investorer muligheten til å komme tilbake til flyturen til en bedre pris, som de ofte gjør. Retracement trading er generelt ineffektiv når det ikke er noen klare grunnleggende grunner for flyttingen i utgangspunktet. Derfor, hvis du ser et stort trekk, men ikke kan identifisere en klar grunnleggende grunn til dette trekket, kan retningen endres raskt, og det som synes å være en retracement, kan faktisk vise seg å være et nytt trekk i motsatt retning. Dette vil resultere i tap for alle som prøver å handle i tråd med det opprinnelige trekket.